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通貨間アービトラージの一種で、
筆者は「FX Carry Hedge Trade」と呼んでいます。

“ほとんど同じような”動きをする通貨ペアを見つけて、

  • スワップ金利の高い方をロング
  • スワップ金利の低い方をショート

することで、スワップ金利の差額(+あわよくばトレードでの差益)を
ゲットしようというコンセプトです。

①高い相関関係のある2つの通貨ペアを探す。
②そこからスワップ金利を得られるような組み合わせを探す。
③そのポジションの為替変動リスクは、相関性ゆえに抑制されている。
④両者のスプレッドを分析して仕掛けどころと手仕舞いどころのタイミングを見つけ為替差益を積極的に狙う。

うまく行けば高い利回りで運用できるというわけですが、もちろんリスクはあります。

同じような動きをすることが前提になっているので、ファンダ要因などによってその相関関係が崩れてしまうと、この手法は成り立たなくなります。

ここで「リスク=損失」ではなくて、「リスク=不確実性」つまり「どうなるか分からない」ということ。利益になることも想定していなければリスクです。

スワップ金利で利益を取るということは、ある程度大きなロットでポジションしているので、大きくプラスになるか、大きくマイナスになるかのどちらかになりますね。

出版から日が経って事例が古くなっいてるので、最新データで検証が必要です。
いずれにしても、通貨ペア間の相関が信頼出来るものなのか?がキーポイントとなりそうです。

PS

余談ですが・・・
大学生の頃「金利の差をうまく利用すれば儲かるのでは?」と
外国債や住宅ローンなど色んな金利を調べてみたんですけど、実現可能なものは見つからなくて、

「そんなウマイ話はないかぁ~」と打ちのめされた覚えがあります・・・^^;

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裁量トレードに関して、

「あ、この人ウソ言ってるな」
「ほんとはトレードしてないな」

というのが一発でわかる基準をひとつご紹介します。

それは「ひと月で獲得できるPips」についてです。

毎月100万円前後を稼ぐ専業デイトレーダーは

  • 1:10万通貨で1000pis取っている
  • 2:50万通貨で200pips取っている
  • 3:100万通貨で100pips取っている

のうちどの形で稼いでると思いますか?





僕の知る限りは、2か3です。

つまり、

たくさんPipsを抜いているというよりは、
ロットを増やして大きな金額を稼いでいる

ということです。

目安としては、

  • 毎月200Pips取れたら専業でやっていけるレベル
  • 毎月500Pips取れたら神レベル

ですよ。

FXのトレードでご飯を食べている人でもこの位ですから、
毎月1,000Pipsなんて非現実的な数字です。

(今月のように分かりやすい相場なら、単月で出せることはもちろんあります。)

本当に毎月1000Pips取れる人も世の中にはいると思いますけど、
そういう人の発言は一言一言が示唆に富んでいるものです。

「毎月1,000Pips稼いでます!」なーんて人がいれば、その発言を見てみて下さい。
よほどの天才か、多くの場合ホラ吹きだと思って間違いないでしょう。

「100m9秒台で走れるよ!」とメタボ男性に言われたら
「オッサン、それはないわ」ってなりますよね?

ほんとにそういうレベルの話なんです。

くれぐれも大きな数字に惑わされないようにしましょう!

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月に数回、トレードのチャンスをじっと待って、
数百Pipsを取りに行く感じなのかと思っていたのですが、
そうではなくて、10~30Pipsを狙いに行くデイトレードでした。

手法としては、
アノマリーを利用したトレードです。

「動きやすい時間帯」「動きやすい曜日」「動きやすい日付」「動きやすい月」「指標発表後の動き」など、相場のアノマリーをデータとして記録してトレードの計画を立てます。

 オーストラリアの政策金利が発表される日は、早朝から午前中の間に下落していることがほとんどです。ですから、早朝からトレード出来る場合は、(早朝から午前中は)下落のトレンドが来るのをまってからトレードするような予定が立てられます。(59ページ)

そして立てたプラン通りに、相場が動気づくのを『待つ』というわけです。

タイミングを測るためには

”ADXDMI””BBand Width Ratio”

2つのインジケーターを使っています。

※インジケーターは無料で手に入りますので、興味があればダウンロードしてみて下さい。
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784775991008

このえつこさん、
リスクの取り方がえげつないです。

一般的には1トレードに取るリスクは資金の5%が良いと言われることが多いですが、
本書ではその10倍の資金の50%をリスクにさらします。

10万円を複利で回して月末には985万にという皮算用表が載っていて、
「上手くいけばそうかもしれないけどさぁ・・・」というところもありました。

全体を通して

  • ノートを取ること
  • データを貯めること

を強く勧めていて、これには大賛成です。

具体的な手法というよりは相場に取り組む姿勢が参考になる1冊かもしれません。
負けてキーボードやマイスをぶっ壊す話は、誰もが経験あるんじゃないでしょうか(笑)

今年も残すところ1週間となりました。

毎年この時期は「クリスマス相場」と呼ばれるのですが、
世界中のトレーダーがお休みモードになっているので
閑散とした相場になります。

 
なので無理にトレードせずに、休んだり、
時間があれば勉強に当てるのがいいんじゃないかなと思います。

僕ももう今年は裁量トレードのエントリーはしないつもりです。
インジケーター・EAの検証はやりますけどね。

 
あと1つ、この時期に出来ることは、税金対策です。

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