catch-algo

「HFT EA」
「HFT MT4」

と検索してこのサイトに訪れている方が結構いらっしゃいますので、
僕の考えを書いておこうと思います。

HFT(HighFrequencyTrading、高頻度取引)は、
ヘッジファンドや証券会社が行なっているプログラムで、
1秒に何十回何百回と超高速で売買するシステムです。

「ゴールドマン・サックスがトレードで3ヶ月間無敗」
というニュースは聞いたことがある人も多いでしょう。

このHFTですが、個人トレーダーではまず不可能です。

インフラが違いすぎる

HFTを行なっている会社は、ウォール街から出来るだけ近い場所に
データセンター(コンピューターが大量にある建物)を建設します。

インターネットとはいえ物理的な距離が近い方が「ナノ秒」のレベルで有利になるからです。
そしてそのナノ秒の違いが致命的な差になるそうです。

・天災リスク
・交通事故のリスク
・飛行機墜落のリスク

もろもろを考慮して建設場所は決められます。

場合によっては、山を削って地形を変えてしまいます(笑)

仕事の関係で銀行のデータセンターに入ったことあるのですが、
見渡す限りサーバーが並んでいるさまは圧巻でしたよ。

本当にこんな感じ

大量のサーバーがあるだけではなく、
それらを監視するために数百人の人がいました。

あと温度管理されてるから夏でも寒かった(笑)

また一般の回線よりも情報が早く流れる「フラッシュオーダー」という専用の回線を、取引所に高いお金を払って引いてもらってたりします。

スキルが違いすぎる

HFTを行うには、とんでもなく高度なプログラミングスキルが必要です。
テクニカル分析を組み合わせたEAを作るのとはワケが違います。

売買を行うロジックの他にも、ネットワーク、データベース、セキュリティ、OS、etc…勉強するだけで一生が終わってしまいます。

そして仮にそれっぽいものが閃いたとしても、検証できる環境がありません。

ブローカーが許してくれない

MT4を使うにはもちろん証券会社の口座で行うわけですが、
そんな頻度で取引をする(しかも勝ちやがる)顧客は、
どうみたって迷惑な存在です。

証券会社の立場になって考えてみると、
「そんな口座、凍結してしまえ」となるのが想像出来ます。

GMOクリック証券なんて、10分に1回売買する自動売買ソフトを使ったくらいで凍結されるんですから、1秒で数十回なんてもっての外です。

しまいには逮捕される可能性も

日本の株式市場で、アルゴリズム取引を逆手に取るトレードを敢行した個人投資家が逮捕されてしまいました。

◆「アルゴリズム取引」逆手に相場操縦 30代のデイトレーダーに課徴金勧告

 コンピューターシステムによる株式の自動売買(アルゴリズム)取引を逆手にとって相場操縦を行ったとして、証券取引等監視委員会は25日、金融商品取引法に基づき、横浜市在住の30代の無職男に対し、課徴金57万円を科すよう金融庁に勧告した。アルゴリズム取引の特性を悪用した相場操縦の摘発は初めて。

 勧告によると、男は平成22年6月14、15の両日にわたり、北越紀州製紙株の売買を誘引するため、約定させる意思のない発注を繰り返し、自己に有利な株価で同社株を売買したとされる。

 取引の高速化に伴って利用が広がるアルゴリズム取引は、株価や株式売買の発注量に瞬時に反応するため、デイトレーダーらが打ち出す「見せ玉」と呼ばれる偽の発注に悪用される可能性が指摘されていた。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110125/crm11012517180215-n1.htm

これって機関投資家のアルゴリズム売買とやっていることは変わらないのです。
でも「機関投資家はOKで個人投資家は逮捕」という、なんとも理不尽な法運用ですが、仕方がありません。

というわけで、HFTなんてスパっと諦めて
引き続き頑張っていきましょう。。。

参考動画

ケヴィン・スラヴィン 「アルゴリズムが形作る世界」

※左下の三角ボタンを押して再生すると字幕付きになります。

フラッシュ・クラッシュ株取引 超高速化の落とし穴


興味深い記事がありましたので紹介します。

FX関連のビジネスを手がけている、マーケティング会社へのインタビューです。
「バイナリーオプションとFXの顧客属性の考察」の続きを読む…

kougaku-sagi



 ウォールストリートの詐欺監視チームは、富裕個人及び投資家に、極めて疑問なFX教室のブームについて警告を発した。FX教室は、数千ドルの受講料を取り、FX市場のボラティリティがどれほど高いかを説明している。

 監視チームは、「同じ情報が、20ドル以下の本に載っているのに、なぜ、数日のセミナーに10,000ドル近くを払うのか?」と語った。

 同監視チームは、投資家保護とデューデリジェンスに集中しており、市場でトレードをすることを学びたいと思っている潜在投資家に警告している。自分たちが、投資しようとしている投資対象を理解し、極めてボラティリティが高いことを理解するまで、投資教室に受講料を払わないよう警告している。

 彼らは、「最近、FXトレーニング・クラスが、価値があるのか、10,000ドル近い授業料は妥当なのかなどについて、私たちの意見を聞きたいという問い合わせの電話が多くなっている。私たちは、FX投資に関する書籍も、同様のメリットがあり、その本は、20~30ドルぐらいだと伝えている。」と述べた。

ウォールストリートの詐欺監視チーム FX教室に不信感
http://jp.forexmagnates.com/2013/01/31/others/6697

高額=詐欺?

日本でもアメリカでも、情報商材やセミナーは一般的に書籍よりも高額で販売されています。
FX商材に限った話ではなく、アフィリエイト等のお金儲け系もそうだし、高血圧や腰痛の商材なんかでもそうです。

”塾”という形式で数カ月にわたってコンテンツが提供されるものだと
20万円くらいかかったりしますもんね。

しかしそれをもって詐欺だというのは無理があるように思います。

まあシロウト同然の人たちから1万ドル取るのは、
さすがにダメだろうと思いますけどね(笑)

では書籍と情報商材は何が違うのでしょう??

読んだ本がイマイチだったとき、

「つまらん」「お金損した」という人はいても
「詐欺だ!」「金返せ!!」という人は見たことがありませんよね。

「ノウハウ」と「ハウツー」

たしかに「FXとは~うんたらかんたら」ってレベルの内容だったら
セミナーに行かずとも本を読めば分かります。

証券会社も定期的に無料でセミナーを開催しています。
(もちろん新規口座獲得のためですよ)

でもそこで得られるのは単なる知識です。
勉強にはなりますし、それでFXを始めることはできるでしょうけど、そこまでです。

テクニカル分析の解説書、統計学のテキストも勉強になりますが、
じゃあどうやって活かせばいいの?勝てるの?ってのは、その先のお話です。

情報商材やセミナーの役割はそこだと思っています。

商材は(まともなものに限りますが)
自分が勝てるようになったプロセスとか手法をまとめたものです。

いうなれば

一般書籍に書いていることは「ノウハウ」
情報商材に書いてあることは「ハウツー」

もちろん適性がありますから
商材を買ったからと必ず勝てるようになるワケではありませんけれど、
(そんな事いってたらそれこそ詐欺ですよね)

少なくとも、勝てるようになった人のやり方を、
3万円とか5万円で吸収できるんなら安いもんだ、と個人的には感じます。

その人オリジナルのコンテンツにならお金払う価値は十分あると思いますし、
単なる情報が書いてあるだけの情報商材はゴミだと思います。(どれだけ詳しくても)

(こういうと「使える情報なら人に教えるはずがない!」っていう人が必ずいるんですけど、
 それがいかに短絡的な発想か・・・また今度書きたいと思います)

高いと思ったら買わなければいい
安いと思ったら検討してみればいい

それだけの話だと思います。

「うさんくさ~(´Д`)」と思ったらページ閉じたらいいんです。

高級羽毛布団や浄水器なんかと違って、
ネットで売られれる情報商材なんて別に押し売りされることないんですから(笑)


裁量トレードの情報商材を買うとき(or買わないとき)って、
何を基準に判断してますか?

1つはコンテンツの量ですよね。

例えば『Maestro FX』はメイン動画だけで19時間、
サポートページの動画も合わせると数十時間という
裁量教材の金字塔です。

圧倒的なボリュームで、
発売から2年経過した今でもそれ以上の教材はいまだに出ていません。

でも教材の価値はそこじゃないです。

別にそれぞれのトピックは特別に目新しいことはなかったりします。
用語は勉強した人なら必ず一度は聞いたことがあるでしょう。

価値があるのは、作成者のフィルター

相場で何十年も飯を食っている『佐野裕』という人の
フィルターを通った”知恵”だということに意味があるんです。

気が抜けるほどシンプルなロジックでもいいし、
逆にめちゃくちゃ複雑な数式使ってても構わない。

「こういうロジックがあります」
とだけ解説されても意味はないけど、

「こういうロジックを私は使ってます」
って勝ってる人が言ってればめちゃくちゃ価値が高くなります。

だから、どれだけボリュームがあっても、詳しく解説されていたとしても、
知識だけの頭でっかちが書いたものは商材としての価値は皆無です。

だって知識が欲しければ本読めばいいんですから。

“経済評論家の先生”
“○○証券のチーフストラテジスト”

の相場解説なんかも同様で、

「後付けでごちゃごちゃ行ってるけど
あんたは身銭切って相場張ってるの?」

ニュースを見るたびにこう思っちゃいます。

でも勝ち組トレーダーの人の話だったら、
直接的なトレード手法の話じゃなくても

「モニターは何インチで何枚、どういう配置で使ってるんですか?」
「負けてた時期もあるんですか?」
「本はどのくらい読むんですか?」

とかでも知りたいじゃないですか。

だからバフェットとランチするだけで2億円払う人がいるんですよね笑

自動売買ソフトなら成績を元に評価すればいいですけど、
裁量教材ではそれができません。

ですので、気になる裁量教材があったときは

『この人は本物のトレーダーだろうか?』

という点で選んでみて下さい!

catch-betting

来週からGMOクリック証券の規約変更が適用されます。

内容はロット(購入金額)の数量の変更です。

■変更日
2013年1月21日(月)より

■変更内容

変更前 変更後
最低購入金額 100円 1,000円
最大購入金額
(通貨ペア×回号の
組み合わせごと)
50,000円 30,000円

https://www.click-sec.com/corp/news/info/20121214-03/

  • 最小ロットが上がった
  • 最大ロットが下がった

ということですが、これは何を意味するのでしょうか?

実質的なマーチンゲール規制

投資家(?)保護のための規制の一貫、それもあるかもしれません。
でもそれなら最小ロットを上げる説明が付きません。

これは個人的な想像ですが・・・
私は胴元(GMOクリック証券)が儲け安くするためだと思っています。

その理由を説明しますね。

バイナリーオプションを攻略するという情報商材はたくさんありますが、
2択型のバイナリーオプションは基本的には半丁博打です。

(話をわかりやすくするため「売り切れ」「親の総取り」は脇においときますね。
 また半丁博打ではないという声もここでは聞かないことにしておきます。。。)

その中で、利益を残すための唯一の戦略は、
”マーチンゲール”に代表されるベッティングシステム(賭け方)です。

『負けても次のベット(賭け額)を大きく張って取り返す。
 それで負けたらさらに大きく張って一気に取り返す!!』

というロジックです。

これは非常に理にかなっているものの、
負けが続くと賭け額も爆発的に増えていくという欠点があります。

  • 1:連敗する確率
  • 2:資金の大きさ

の兼ね合いで最終的な勝敗が決まるのですが、
ベットの上限があることで、負けのみが早く確定されることになります。

「負けたら倍額賭ける」単純なマーチンゲールで考えてみましょう。

【従来のルール(最小100円、最大50,000円)の場合】

1回目 100円
2回目 200円
3回目 400円
4回目 800円
5回目 1,600円
6回目 3,200円
7回目 6,400円
8回目 12,800円
9回目 25,600円
10回目 51,200円

8連敗までは生存できる(=9回目で取り返せばトータルでプラス)ということになります。

ところが
【新ルール(最小1,000円、最大30,000円)の場合】

1回目 1,000円
2回目 2,000円
3回目 4,000円
4回目 8,000円
5回目 16,000円
6回目 32,000円

4連敗の猶予しかない(=5回目で取り返せないと破産)ということになります。

早い話が、参加者は負けやすくなったということです。
それはつまり親が儲けやすくなったということ。

実質的なマーチンゲール規制といっていいと思います。。。

ロットは変更せずに勝率だけで勝負していた人はそれほど影響がないかもしれないですが、
資金管理(ベッティングシステム)を取り入れていた人は、大幅な戦略の見直しが必要になるでしょうね。

こういうのがあるから、バイナリーオプションを本気でやろうとは思わない。。。

catch-fake

裁量トレードに関して、

「あ、この人ウソ言ってるな」
「ほんとはトレードしてないな」

というのが一発でわかる基準をひとつご紹介します。

それは「ひと月で獲得できるPips」についてです。

毎月100万円前後を稼ぐ専業デイトレーダーは

  • 1:10万通貨で1000pis取っている
  • 2:50万通貨で200pips取っている
  • 3:100万通貨で100pips取っている

のうちどの形で稼いでると思いますか?





僕の知る限りは、2か3です。

つまり、

たくさんPipsを抜いているというよりは、
ロットを増やして大きな金額を稼いでいる

ということです。

目安としては、

  • 毎月200Pips取れたら専業でやっていけるレベル
  • 毎月500Pips取れたら神レベル

ですよ。

FXのトレードでご飯を食べている人でもこの位ですから、
毎月1,000Pipsなんて非現実的な数字です。

(今月のように分かりやすい相場なら、単月で出せることはもちろんあります。)

本当に毎月1000Pips取れる人も世の中にはいると思いますけど、
そういう人の発言は一言一言が示唆に富んでいるものです。

「毎月1,000Pips稼いでます!」なーんて人がいれば、その発言を見てみて下さい。
よほどの天才か、多くの場合ホラ吹きだと思って間違いないでしょう。

「100m9秒台で走れるよ!」とメタボ男性に言われたら
「オッサン、それはないわ」ってなりますよね?

ほんとにそういうレベルの話なんです。

くれぐれも大きな数字に惑わされないようにしましょう!