フォワードテストに気をつけよう

こんにちは、雨宮です。

EAの実力を推し量るには

  • バックテスト
  • フォワードテスト

をみますよね。

この2つは両方とも大事なのですが、
今回はとりわけフォワードテストを見る際の注意点をひとつ。


バックテストは
カーブフィッティングやその他諸々の裏ワザで見栄えをよくできるのですが、

フォワードテストは
myfxbookなどの外部サービスを使えば、基本的に嘘はつけません。

 
 
なので、myfxbookでいい結果を残していれば
“優良EA”という評価をする人も多いと思います。

 
でもこれは間違いというか、不十分です。

 
その理由を例をあげて説明しますね。

 

【バックテスト期間】
2009年1月~2012年9月

【フォワードテスト期間】
2012年10月~2013年4月

【販売開始】
2013年5月1日

というEAがあったとします。

 
バックテスト、フォワードテストともに
大きなドローダウンもなく右肩上がりの安定した成績で、

フォワードテストはmyfxbookを使い、
改ざんが出来ない形で公開されています。

 
 
でもこのEAは買ってはいけません。

 
フォワードテストの結果は本物だとしても、
公開されてからの日が浅すぎるからです。

 
なぜ日が浅いとダメかというと、

「EAを大量に制作しておいて、フォワードテストの結果が良かったものを販売している」
ということもあり得る
からです。

 
100個作れば1つくらいは当たりがあるかもしれませんからね。

 
 
ですので、
フォワードテストを見る時は

  • 販売開始前のものはバックテストの一貫
  • 販売開始後のものが本当のフォワードテスト

という考えを持っておきましょう。

 
 
販売開始までのテスト結果はよかったのに、その後はボロボロ・・・

ってEAは枚挙にいとまがありません。

 
 
もちろん誠実な販売者がほとんどだとは思いますが、
ひとつの可能性ということで覚えておいて下さい。

 
 
PS

ちなみに・・・

こういう経緯で販売されても詐欺ではありませんので、
もし掴んだとしても文句は言えません。

(気持ちとしては詐欺と同じだろうとは思いますが)

検討は慎重すぎるくらいにしましょう!

 

1件のコメント

  • yasuhiro

    なるほど。。。
    あくどいことを考える輩もいるのですね。

コメントを残す