カーブフィッティング


システムトレードに関心をお持ちなら「カーブフィッティング」という言葉を見聞きされたことがあるのではないでしょうか。システムトレードをやっていると必ずでてくる言葉の一つです。

このカーブフィッティングとはいったい何でしょう・・・

簡単に言えば、過去の相場の動きにぴったり合うようにシステムを過剰にフィットさせることです。
これだけ聞いてもあまりピンと来ないかも知れませんが、実際にシステムを組んでいくと意外とよくあることです。

例えば、ポンド円が「2円上昇して1円下がる」というパターンを繰り返している期間が過去にあったとします。
130円→132円→131円→133円→132円→134円→133円・・・という具合です。

カーブフィッティングとは

このとき、

  • 2円上がったら売り
  • 1円下がったら買い

というルールでシステムを作れば、
この期間は当然とてつもなく素晴らしい成績のシステムになります。

言うまでもなく相場がこんな動きをずっと続けることはありませんので、
動きが変わったら役に立たなくなってしまいます。

勿論これはとても極端な例で、そんなルールでシステムを作る筈がないと思われるでしょうが、
実際に作っていると実は同じようなことをしてしまうことがよくあるのです。

テクニカル指標を既に使われている方も多いと思います。

例えば「移動平均線」であれば期間を5日とか25日など自由に設定できますね。
その他多くのテクニカル指標ではこのように数値を任意に変更し設定できます。

この数値をパラメーターと言います。

システムは基本的に過去の相場の値動きを基に作られますし、作る過程でバックテストと言って過去のチャートを使ってシステムがどれくらいのパフォーマンスを出せるのか何回もテストします。

その際に、より良い結果を出そうとして、そのチャートにあわせてパラメーターを変更してしまいます。

それが過剰になればその過去のチャートに対しては完璧なほど高いパフォーマンスを出すシステムになりますが、それは結果的に特定の通貨ペアの特定な期間でしか通用しないものになってしまいます。

これをカーブフィッティングと言います。

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