バックテストとフォワードテスト


システムを開発するには様々なプロセスがありますが、
通常これらのテストを経ずに実運用することはありません。

バックテスト

バックテストとは、売買ルールを過去の一定期間の値動きで検証することです。
売買ルールが実際の過去の相場において、どの程度のパフォーマンスを得ることができるかシュミレーションするわけです。

通常はこのバックテストを繰り返しながらルールを作り込んでいくことになります。
まさにシステムを作る上での中心的な作業となるでしょう。

テストに利用する期間や通貨ペアなどの条件を変えれば結果も大きく違ってきますので、
様々な条件下で安定したパフォーマンスを得られるように、バックテストを通してシステムのロジックを改良します。

FXの場合、バックテストは「MetaTrader4」の機能を使って行うことが多いです。

フォワードテスト

バックテストを通して作ったルールは過去の値動きをもとに最適化され、検証されたものでした。

しかし実際にトレードを行うのは未来です。
そこでこの売買ルールが未来においてどれくらい機能するかを検証するのがフォワードテストです。

このフォワードテストには大きく分けて二通りの方法があります。

一つは実際に現在動いている相場でのテストです。

テストですから必ずしもリアルに取引をする訳ではありませんが、
実際に現在の相場で取引をした場合に、どのようなパフォーマンスが得られるのかを検証します。

もしここで良い結果を得られれば、かなり信頼できるシステムということができますね。

ただしこの方法ではテストにとても時間がかかります。
一年間のパフォーマンスを見ようと思えば実際に一年かかってしまいます。

そこでよく使う方法が、過去データを分割するという方法です。

過去10年間のデータがあるとして、そのうち8年間のデータでバックテストを行います。
つまりその8年間のデータを基にルールを最適化するわけですね。

そしてそのロジックを直近2年間のデータでフォワードテストするというやり方です。

フォワードテストの方法

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