バックテストの方法


MT4では過去のデータを利用してEAのバックテストができます。

もし長い期間にわたって良い結果を出しているようなら、
今後も良い結果が期待できるという可能性が高くなりますし、

EAの特徴を把握したり、動作を確認するために、
EAを実際に稼働させる前には通常バックテストを行います。

ここでは「EAを稼働させる方法」の記事でも使った「MACD Sample」を、
ドル円の1時間足で2009年12月~2012年11月末の3年の期間でテストしてみます。

MT4は表示しているチャートのデータをリアルタイムに取得しますが、
過去のデータは自動的には取得されません。

バックテストを行うには、テストをしたい期間の過去データを取得する必要があります。

バックテストを始める前に、過去のデータ(ヒストリカルデータ)をMT4の開発元である
MetaQuotes社から簡単に取得する方法をご説明しておきます。

メニューバーの「ツール」から「History Center」をクリックします。

EAを稼働させる方法01

「ヒストリー・センター」ウィンドウが表示されますので、
「通貨ペア」の中からドル円(USDJPY)を探してダブルクリックし、
1時間足を選択して「Download」ボタンをクリックします。

EAを稼働させる方法02

アラートが表示されますが「OK」をクリックします。
EAを稼働させる方法03

ダウンロードが開始されます。
データのない状態からですとかなり時間がかかりますので慌てずに待ちます。

EAを稼働させる方法04

終了したらデータを確認します。読み込まれていればOKです。

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◆注意
このデータはMetaQuotes社が提供しているデータですので、
実際に取引するFX会社のデータとは異なります。
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ではバックテストの続きに戻りましょう。

バックテストには「テスター」ウィンドウを使います。

ツールバーの「Strategy Tester」ボタンをクリックするか、
メニューバーの「表示」メニューから「Strategy Tester」をクリックして
「テスター」ウィンドウを開きます。

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ツールバー

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表示メニュー

表示された「テスター」ウィンドウで今回は以下のように設定します。

■Expert Advisor: テストするEAを選びます。ここではMACD Sampleを選びます。
■通貨ペア: テストする通貨ペアを選びます。ここではUSDJPYを選びます。
■期間: テストする時間足を選びます。ここでは1Hを選びます。
■日付と時間を使用: チェックを入れて、開始日と終了日を指定します。
ここでは開始日を2009年12月1日、終了日を2012年11月30日とします。

EAを稼働させる方法07

「テスター」ウィンドウ

これ以外の設定を簡単に説明しておきます。

・モデル: テストの詳細さを選択します。
・Optimization: パラメーターを最適化するかどうかを選択します。
・Visual mode: チャートを表示してバックテストの様子を見ることができます。
・Expert properties: EAのプロパティを変更できます。
・Open chart: テスト後にクリックすると売買ポイントが記載されたチャートを確認できます。
・Modify expert: EAのソースをメタエディターで開きます。

設定ができたらバックテストを実行してみましょう。
右下の「スタート」ボタンをクリックするとテストが開始されます。

EAを稼働させる方法08

テスト中はボタン表示が「ストップ」になります。
再び「スタート」と表示されたらテスト完了です。

「テスター」ウィンドウ下部のタブに「結果」「Graph」「レポート」の各タブが追加されているのが確認できます。

EAを稼働させる方法09

それぞれのタブでテスト内容が確認できます。

■結果タブ
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取引内容を時系列で確認できます。

■Graphタブ
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資金の増減をグラフで表しています。
右肩上がりになるのが当然理想的です。
つまりこのサンプルは残念な結果ということになりますね・・・

■レポートタブ
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詳細なレポートが表示されます。

これをもとにEAを評価することになりますが、
取りあえずここでは損益の項目だけを見ておきましょう。

Total net profit: 総損益額
Gross profit: 総利益額(プラストレードの合計額)
Gross loss: 総損失額(マイナストレードの合計額)

※画像の単位はドル

なお、レポートタブの上を右クリックしてコンテキストメニューから「レポートの保存」を選択し、任意の場所に保存するとブラウザでレポートが表示されます。
もし閉じてしまっても、いつでも保存したファイルを開いて見ることができます。

EAを稼働させる方法13

EAを稼働させる方法14

ここまでバックテストの方法を一通りご説明しました。

レポートには様々な情報が含まれています。
これを読み解くことで、EAの評価や改良点などが具体的に見えてきます。

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