ゴールデンスパイダーFXの基本ロジックで自動売買させてみた&検証終了!

前回、ゴールデンスパイダーFXのトレンドライン(金の糸)が正直使いにくいということを書きましたが、今回は売買ロジックを検証してみます。


ゴールデンスパイダーFXは基本的な売買方法として

  • 矢印のサインが出たところでエントリー
  • 買いエントリーのときは、移動平均線のデッドクロスで決済
  • 売りエントリーのときは、移動平均線のゴールデンクロスで決済

がオススメされています。

矢印のサインはVQ(Volatility Quality)をメインウィンドウに表示させたものです。

以前、VQだけで売買させた結果は散々でしたが、マニュアル通りのルールでの検証ですので期待したいところです。

 
前提として、サインが確定後、次の足の始値での売買です。
これは重要なポイントですので後ほど少し解説します。

さて、上の条件でEAを作成してテスターで走らせました。

 

検証1.ユーロドル

時間軸:5分足
期間:2012年4月1日~9月15日
ロット数:0.1(1万通貨)

検証結果
ゴルスパ売買ロジックのテスト(ユーロドル)

 
勝率:22.57%
プロフィットファクター:0.46
リスクリワード比:1.56

 
・・・次!

 

検証2.ユーロ円

時間軸:5分足
期間:2012年4月1日~9月15日
ロット数:0.1(1万通貨)

検証結果
ゴルスパ売買ロジックのテスト(ユーロドル)

 
勝率:15.47%
プロフィットファクター:0.24
リスクリワード比:1.29

こちらは6月11日で破綻してしまいました。
(ユーロドルに比べて売買回数が少ないのもそのためです)

 
どちらもキレイな右肩下がりの資産曲線になってしまいましたね。

作者のイサムさんのブログではこの2つの通貨がよく取り上げられているので、とりあえず2つ載せましたが、ドル円でも、ポンド円でも、オージードルでもためしてみましたが、どれも同じような結果になりました。

 
 

総評

イサムさんは、この手法を「小さく負けて大きく勝つ”損小利大”のトレード手法」とうたっています。

確かに、リスクリワード比は1.56,1.29と1.0以上ですので、一応は損小利大にはなっているのですが、いかんせん勝率が悪すぎます。

※リスクリワード比・・・勝ちトレードの平均勝ち額 ÷ 負けトレードの平均負け額
 「損益率」、「ペイオフレシオ」とも呼ばれます

システムの期待値がプラスになるのに必要な勝率は

  • リスクリワード比が1.56なら「39%以上」
  • リスクリワード比が1.29なら「44%以上」

この勝率でやっとプラマイゼロなので、もう全然話にならないのです。

上のグラフを見ると明らかですが、このトレード手法自体には優位性はありません。
自分で使い方を考えていく必要があるでしょう。

 
まあこの結果はいいとして(良くはないのですが)、それよりも
「これはまずいなあ・・・」と思うことがあるのです。

 
 

恣意的な”検証”にご用心

というのは、他のレビューサイトなんかを見ていると、
このロジックを使って「勝てる」という検証結果を出しているのです。

本日の結果
6勝2敗
+55pips

といった形で、
「ここでエントリーして、ここで決済です」と画像入りで書いてあります。

例えばこんな感じです。

ゴールデンスパイダーFX 検証の問題点1

画像もあるので一見もっともらしいように見えるんですが、これが大嘘だったりします。
といいいますか、こんなものは検証でもなんでもありません。
(チャート画面やデータの捏造ではありません。念のため)

 
これの何が問題なのかというと、この画像の中でも3つあります。

 
1.スプレッドを考えていない

ごく基本的なことですが、スプレッドが考慮されていません。
長い時間軸でトレードするのであれば無視してもいいかもしれませんが、このような短期のトレードでは大きな問題です。

仮にスプレッドが2Pipsだとすると、これだけで28.2Pips→24.2Pipsになります。

 
 
2.テクニカルの遅延を考えていない

これも基本的なことでテクニカル指標のほとんどでも言えることでもあるのですが、
テクニカル指標の結果はローソク足よりも遅れてやってきます。

 
ゴールデンクロス・デッドクロスというのは結果論であって、
ローソク足が完成するまではクロスしたかどうかは分かりません。

だからゴールデンクロスになったのを確認してトレードできるのは、
次のローソク足の始値が最初です。

 
クロスしたまさにその時に決済、それで検証したというのであれば、
売買結果を見せないとダメです。

だってそれは結果論なんだから、結果をみせなきゃ誠実じゃないと思うのです。

 
 
3.都合が悪い結果を無視している

さらにさらに、この画像を見ただけではわからないと思いますが、
厳密にデータをみると、サインが出た4つ後のローソク足で2本の移動平均線はゴールデンクロスしています。

その6本後でも、もう一度クロスしています。
(こちらはチャート拡大するとわかるレベル)

 
「目に見える分かりやすい形でのクロスのみで考える」のであれば、
前提条件として「3Pips以上の差でクロスしたら」などと書いておくべきでしょう。

 
長ったらしくなってしまいましたが、、、
以上3つの問題点をツブした上での検証結果はこうなります。

ゴールデンスパイダーFX 検証の問題点2

・・・どうでしょうか?

もちろん、今回はわかりやすい場所をピックアップしているわけですが、
これが積み重なった結果が、上のバックテスト結果です。

こうやって目で見ただけではわかりにくい違いも、
EA作って自動売買させるとごまかせません。

 
というわけで、
「ゴールデンスパイダーFX」については、検証終了とします。

 
たくさん超売れていて、オススメする人も多いのですが、
私には価値が見出だせなかったです。。。

 
ラインを自動で引くというのは便利は便利ですので、
購入される方は、いわれたロジックをそのまま使うのではなく、
使い方を自分で編み出しましょう!

 

6件のコメント

  • yoko

    雨宮さま
    初めてブログを拝見させて戴きました。
    とても爽やかな語り口調で本質を突いておられると思いトレードそっちのけで読ませて
    戴きました。

    私は沢山の方の(佐野さん、青木さん、井手さん・・この方のは昨年暮れに買って未だ封も切ってません、内田さん・・此方は株(CMB) FXB-Manual  其の他etc そして昨年夏ゴルスパ・・。

    勉強しなければ・・・と結局聖杯探し・・・。

    雨宮様の検証結果の通りのゴルスパですが、私は平行線とレジ・サポ 平行線はフィボにも
    入るので見ています。ボリンジャーも入れています。

    矢印、MEを見て取引はしません。殆どの場合矢印は遅くて・・・。

    長々と意味不明な前置きですみません。

    実はPCが普通に使える程度なのですが、いろんな事をご存知の様ですので教えて戴きたい
    のですが、ゴルスパが普通に動いてくれるPCってどの程度のものなのでしょうか?

    現在メモリー8G CPU3.16ghz  64ビットに入れているのですが時々
    止まってしまいます。

    CPUをゴルスパが96%使っています・・・とコメントが出るのです。
    イサムさんのところにもお尋ねしたのですが、「表示を少なくしてください」とだけしか
    返答戴けず、ソニーにも聞いたのですが・・・あと16Gもありますがこちらは取引用に
    使用しています。

    こんな重いのを動かすにはどんなPCだと動くのでしょうか?

    雨宮様にお尋ねするのは見当違いだと思いますがもしお答え戴けたら、と思い送信
    させて戴きました。

    は~っ???何この人・・・の時は無視して下さい。

    よろしくお願い致します。

    • 雨宮

      こんばんは。
      閲覧いただき有難うございます。

      わからないというのが正直なところなんですが・・・PCスペックの問題ではないような気がします。

      というのは僕のPCはyokoさんのスペックよりも低いですが、ゴルスパが重いと感じたことはないんです。

      インジケーターが重くて動かない固まってしまう原因で自分が経験したところでは

      ・インジケーターを自分でカスタマイズした
      ・MT4のバージョンが古い

      というのがありました。参考になれば。

      あと封切りましょうw

  • yoko

    yokoです

    御礼が大変遅くなりました。

    有難うございます。

    ゴルスパの会員ページから一旦アンインストールして入れなおしてみましたが
    相変わらず時には5分位とまります。

    ボリンジャー以外は入れてないのですが、線が入るのだけが良いかなと・・・
    そろそろ自分で線を書いて封印しても・・・と思っています。

    ありがとうございました。

    • 雨宮

      封印。個人的にはそれが正解だと思いますw

  • takashi

    >ゴルスパが重い

    MT4のオプションでチャートの最大バー数を500とかに少なくすれば軽くなります。

    • admin

      支障がなければそれもいいかもしれませんね。

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