HFT(高頻度取引)はMT4じゃムリです。

「HFT EA」
「HFT MT4」

と検索してこのサイトに訪れている方が結構いらっしゃいますので、
僕の考えを書いておこうと思います。

HFT(HighFrequencyTrading、高頻度取引)は、
ヘッジファンドや証券会社が行なっているプログラムで、
1秒に何十回何百回と超高速で売買するシステムです。

「ゴールドマン・サックスがトレードで3ヶ月間無敗」
というニュースは聞いたことがある人も多いでしょう。

このHFTですが、個人トレーダーではまず不可能です。

インフラが違いすぎる

HFTを行なっている会社は、ウォール街から出来るだけ近い場所に
データセンター(コンピューターが大量にある建物)を建設します。

インターネットとはいえ物理的な距離が近い方が「ナノ秒」のレベルで有利になるからです。
そしてそのナノ秒の違いが致命的な差になるそうです。

・天災リスク
・交通事故のリスク
・飛行機墜落のリスク

もろもろを考慮して建設場所は決められます。

場合によっては、山を削って地形を変えてしまいます(笑)

仕事の関係で銀行のデータセンターに入ったことあるのですが、
見渡す限りサーバーが並んでいるさまは圧巻でしたよ。

本当にこんな感じ

大量のサーバーがあるだけではなく、
それらを監視するために数百人の人がいました。

あと温度管理されてるから夏でも寒かった(笑)

また一般の回線よりも情報が早く流れる「フラッシュオーダー」という専用の回線を、取引所に高いお金を払って引いてもらってたりします。

スキルが違いすぎる

HFTを行うには、とんでもなく高度なプログラミングスキルが必要です。
テクニカル分析を組み合わせたEAを作るのとはワケが違います。

売買を行うロジックの他にも、ネットワーク、データベース、セキュリティ、OS、etc…勉強するだけで一生が終わってしまいます。

そして仮にそれっぽいものが閃いたとしても、検証できる環境がありません。

ブローカーが許してくれない

MT4を使うにはもちろん証券会社の口座で行うわけですが、
そんな頻度で取引をする(しかも勝ちやがる)顧客は、
どうみたって迷惑な存在です。

証券会社の立場になって考えてみると、
「そんな口座、凍結してしまえ」となるのが想像出来ます。

GMOクリック証券なんて、10分に1回売買する自動売買ソフトを使ったくらいで凍結されるんですから、1秒で数十回なんてもっての外です。

しまいには逮捕される可能性も

日本の株式市場で、アルゴリズム取引を逆手に取るトレードを敢行した個人投資家が逮捕されてしまいました。

◆「アルゴリズム取引」逆手に相場操縦 30代のデイトレーダーに課徴金勧告

 コンピューターシステムによる株式の自動売買(アルゴリズム)取引を逆手にとって相場操縦を行ったとして、証券取引等監視委員会は25日、金融商品取引法に基づき、横浜市在住の30代の無職男に対し、課徴金57万円を科すよう金融庁に勧告した。アルゴリズム取引の特性を悪用した相場操縦の摘発は初めて。

 勧告によると、男は平成22年6月14、15の両日にわたり、北越紀州製紙株の売買を誘引するため、約定させる意思のない発注を繰り返し、自己に有利な株価で同社株を売買したとされる。

 取引の高速化に伴って利用が広がるアルゴリズム取引は、株価や株式売買の発注量に瞬時に反応するため、デイトレーダーらが打ち出す「見せ玉」と呼ばれる偽の発注に悪用される可能性が指摘されていた。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110125/crm11012517180215-n1.htm

これって機関投資家のアルゴリズム売買とやっていることは変わらないのです。
でも「機関投資家はOKで個人投資家は逮捕」という、なんとも理不尽な法運用ですが、仕方がありません。

というわけで、HFTなんてスパっと諦めて
引き続き頑張っていきましょう。。。

参考動画

ケヴィン・スラヴィン 「アルゴリズムが形作る世界」

※左下の三角ボタンを押して再生すると字幕付きになります。

フラッシュ・クラッシュ株取引 超高速化の落とし穴

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