テクニカル指標の使いすぎに注意!『多重共線性』のワナ

テクニカル指標を使ってシステムトレードをしたいと考えたときに、初期の段階でもれなく引っかかるであろう落とし穴があります。

少しアカデミックな話となるので、例を出しながらできるだけ易しく説明しますね。

オシレーター系指標を使ったシステム

「買われすぎ」「売られすぎ」を教えてくれるテクニカル指標「オシレーターA」というものがあったとします。
システムトレードの入門書を読み終えたばかりの私は、
[box_b]

  • オシレーターAが70%を上回ったらロング
  • オシレーターAが30%を下回ったらショート

[/box_b]というベタなルールで自動売買システムを作ることにしました。

EAを作成し、ストラテジーテスターで走らせてみると、1年間で「+10%」とまずまずの結果でした。

しかし、オシレーターAが70%を超えたものの高止まりしたり、オシレーターAは下がってるのにチャートは上がってたりで(ダイバージェンス)、損切りになっているトレードも少なくありません。

テクニカル指標を増やすと精度は上がる?

『もっと良いシステムが作れるはず・・・』『聖杯を見つけるんだ・・・』と試行錯誤した結果、

『オシレーターBも加えてみよう!』

という考えに思い至りました。
(オシレーターBも、同じような計算で、「買われすぎ」「売られすぎ」を示すテクニカル指標です)

「オシレーターAだけ」 よりも、
「オシレーターA+オシレーターB」 の方がいい結果になりそう
な気がします。

早速、システムを書き換えて、ストラテジーテスターで動かしてみましたが、
なんと「+4%」とオシレーターAだけのシステムの方が成績がよかったのです。

『テクニカル指標を増やして、精度が上がってるはずなのになぜ???』

多重共線性(通称:マルチコ)

ここには「多重共線性」という落とし穴があります。

あらゆるテクニカル指標を組み合わせて、

「全てが買い判断を出すところでロング」
「全てが売り判断をだすところでショート」

こうすれば天下無敵のシステムトレードが完成する気がしますよね。

でも、複数のテクニカル指標を使う場合、それらの指標同士が似ている(相関関係がある)と、分析した結果が不安定になることがあります。

1つ簡単な例を考えてみると、
[box_b]

  • ゲーム好きの人はトレードが上手い
  • スポーツ好きの人はトレードが上手い

[/box_b]というデータがあったとします。

当然「ゲームもスポーツも両方好きな人はトレードが超上手い」ということになりそうです。
ところがどっこい「ゲームは好きだけどスポーツは嫌いな人が1番上手い」という分析結果が出たりします。

これは「ゲーム好き」と「スポーツ好き」に相関関係があって、
この2つを条件に使ってしまうと「トレードが上手い」ことの分析が正確にできないのです。
[box_h]
※今考えた話しなので、データの裏付けはもちろんありません。
 あくまで例え話ですので、ゲームもスポーツも嫌いな人も大丈夫です。[/box_h]

同系統のテクニカル指標は1つで十分

というわけで、似たようなテクニカル指標を何個も組み合わせるのはやめた方がいいでしょう。

オシレーター系なら『RSIも、RCIも、ストキャスティクスも』とせずに、どれか1つで十分です。
(もし組み合わせでいい結果が出たとしても、それはカーブフィッティングなだけだと思います・・・)

多重共線性についてはMaestroFXでも解説されていました。
もしMaestroFXを持っていて、「そんなの知らない」という方は、もう一度見返してみて下さい。

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