【企画】鉄板マスタートレンド(TMT)をEA化してみる3~エントリーフィルタの実装

TMTのEA化計画シリーズ

以前の記事を読んでいない方は、まずはこちらをどうぞ。

【企画】鉄板マスタートレンド(TMT)をEA化してみる1~シグナル化
【企画】鉄板マスタートレンド(TMT)をEA化してみる2~MTF対応

今回はエントリーのフィルタの実装です。

TMTのマニュアルに書いてあるルールをEAに落としこむのですが、まずはフィルタの基準となる「トレンドの幅」と「ビッグトレンドからの乖離」を計算します。
計算結果の確認のため、チャートウィンドウに表示させます。
TMTのEA化09

左上が元々の表示、右下の赤文字が私が作ったものですが、なんか違います・・・
小数点以下は切り捨てのようですね。
TMTのEA化10

これで一致しました。しばらく動かして様子を見てみましたが問題ないようです。

この値を元に、マニュアルの「安全装置」に当てはまるポイントを探していきます。

ネタバレになるので具体的には言えないのですが、
・ 「トレンドの幅」があんまり広がってなくて
・ 「ビッグトレンドからの乖離」がそんなに大きくない
というポイントです。

視覚的に分かりやすいよう、またサブウィンドウに表示させます。今度はニコちゃんマークにしました。
TMTのEA化11

ニコちゃんマークにはトレンドの方向は見せずに、今のBidとトレンド指標の位置関係だけ見ています。
ですので、前回までに作ったトレンドの一致を示すシグナルも一緒に表示させます。

ニコちゃんマークが出ていて、かつ3つの色が揃っているところがエントリーポイントです。
TMTのEA化12

残念ながらこの時間帯には該当ポイントがありませんので、少し遡ってみます。
TMTのEA化14

この時間帯だと4つあります。

【A】 : 2012.08.08 08:00
【B】 : 2012.08.08 08:15
【C】 : 2012.08.08 08:45
【D】 : 2012.08.08 21:15

赤の垂直線を引いたところです。いずれもショートですね。

【A】~【C】でエントリーしていいれば、どこで決済するかにもよりますが、大きく取れていたことになります。「ポジションを持っている場合は新たにエントリーしない」というルールにする場合は、【A】のみでエントリーになります。

一方、【D】でエントリーすると損切りになります。しかしこのチャートを見ると、ダマシというわけでもなく、裁量トレードならエントリーしないポイントだと思います。計算上出てしまったノイズですね。

あと「ビッグトレンドからの乖離」は、本来はチャートがビッグトレンドより下にあればマイナスになるのですが、今回ニコちゃんマークは絶対値で見ています。つまりチャートがビッグトレンドの上下どちらにあるかによらず、その乖離幅しか見ていません。

もしこれを厳密に位置関係まで見ていくとすれば、サインが出るのは【C】のポイントだけになります。
(【A】、【B】、【D】はチャートがビッグトレンドの上に乗っているため)

あまりガチガチにするのは良くないかと思ってこうしているのですけれど、悩ましいところですね。。。どうするかは後々決めたいと思います。
エントリーの機会も多くないので、パラメーターを緩めに設定しておいて、引っかかればアラートメールを送るのが一番いいのかもしれません。

さて、今回はこの辺にして次回に続きます。

次は注文ロジックを入れていきます。
 


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