【企画】鉄板マスタートレンド(TMT)をEA化してみる5~バックテスト結果

【企画】鉄板マスタートレンド(TMT)をEA化してみる1~シグナル化
【企画】鉄板マスタートレンド(TMT)をEA化してみる2~MTF対応
【企画】鉄板マスタートレンド(TMT)をEA化してみる3~エントリーフィルタの実装
【企画】鉄板マスタートレンド(TMT)をEA化してみる4~バックテスト用のEA

の続きです。

注文ロジックを組み込んで、EAの形になりました。

エントリーは、TMTの
・3つの時間枠でトレンドの方向が揃っている
・すでに行き過ぎていない

に加えて、より精度をあげるために
・「買い」の場合は現在値がビッグトレンドの上にある
・「売り」の場合は現在値がビッグトレンドの下にある

も条件として追加することにしました。

TMTの決済ロジックは3種類ありますが、メインのものを組み込みました。

また上の条件は使わずに、「○○Pipsで利食い」というのも出来るようにしています。
大きなトレンドは取りこぼすかもしれないけど、手堅く利確したい場合にはこっちにします。

バックテスト結果

期間:2012年6月~8月
通貨:ユーロドル
時間:15分足
数量:1.0ロット固定

Case1)TMTの決済ロジック+20Pips逆行したらロスカット

「ダマシにあいながらも、取るときはガッツリ取る」っていうブレイク狙いのトレードの損益曲線になっていますね。

Case2)50Pipsで利食い+20Pips逆行したらロスカット

勝率で勝負するトレード手法ではないので、リスクリワード比を「2.5:1」にと高めに設定しました。
(終値ベースでの売買なので、実際には利食いも損切りも設定したPipsよりは大きくなります。)

※今回Case2の方がいい結果になったのはたまたまで、こっちの決済ロジックが優れているというわけではありません。
最適化したわけではないので、パラメーターを調整すればもっといい結果が出るのかもしれませんが、それをしても意味がないので取りあえずこれだけにしておきます^^;

 
しかしバックテスト結果を見ていると・・・
結果は良いものの、裁量トレードだったら

「エントリーサインは出てるけどここは見送りかな」
「決済ポイントだけどもっと引っ張りたいな」

と思えるトレードもちらほらありました。

その辺りもすべて組み込むことも可能といえば可能なんですが、エントリーも少なくなってしまうし、何よりトレードの柔軟性を殺してしまうので悩ましいところです。。。

やっぱり、完全な自動化はしないで、売買は裁量を入れるのが一番いいかもしれませんね。その裁量の判断を鍛えるのには、前回の記事で書いた「学習モード」がもってこいです。

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バックテストのオペレーションが少しややこしいため、簡単なマニュアルを作成しますので少々お時間下さい。

4件のコメント

  • ピエロ

    モデルをOpen prices onlyにしているのはなぜですか?
    Every tickが一番良いと聞いたことがあるんですが、よければ教えてください。

    • ピエロさん

      こんばんは。

      本文でも少し触れたのですが、15分足が確定した後、次の足の始値での売買を想定しています。
      なので今回は”Open prices only”モデルでの検証で十分です。

      あと軽いのでw

  • 西

    初めてコメントを書かせて頂きます。
    私もこのように自分で自動売買を制作したいと思っておるのですが、素人なものでやり方が皆目わかりません。
    売買のプランはありますので、これを元にして管理人様に制作して頂くことは出来ますでしょうか?
    乱文失礼致しました。

    • 西さん

      こんばんは。

      申し訳ないのですが、私の方では制作の請負はしていません^^;
      専門の業者さんもいくつかあるみたいなので、そちらに頼んでみるといいかもしれません。

      もし自分でイチから勉強して作るというのであれば、壁にぶつかったらまたコメント下さい。
      できるだけ答えたいと思います。

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